Pembuktian Parameter Distribusi Normal Dua Peubah Acak

  • Pencipta
    Topik
  • #687
    Riskayangan

    Buktikan bahwa distribusi normal dua peubah acak
    a. \(\text{E}(X)=\mu_1\)
    b. \(\text{Var}(X)=\sigma_1^2\)
    c. \(\text{E}(Y)=\mu_2\)
    d. \(\text{Var}(Y)=\sigma_2^2\)
    e. \(\text{Cov}(X,Y)=\rho\sigma_1\sigma_2\)

Melihat 3 balasan - 1 sampai 3 (dari total 3)
  • Penulis
    Balasan
  • #706
    R-Stats
    Keymaster

    Cari terlebih dahulu fungsi marginal \(X\) dan \(Y\), dimana diperoleh \(X\) dan \(Y\) akan mengikuti distribusi normal univariat atau \(X\sim N(\mu_x,\sigma_x^2)\) dan \(Y\sim N(\mu_y,\sigma_y^2).\)

    \(\text{Cov}(X,Y)\) diperoleh dari \(\text{E}[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)]\)

    #708
    ade eka

    pembuktian parameter distribusi normal dua peubah acak

    #994
    R-Stats
    Keymaster

    Sudah dijelaskan sebelumnya di atas. Sebagai referensi silakan pelajari artikel Distribusi Bivariate Normal.

Melihat 3 balasan - 1 sampai 3 (dari total 3)
  • Anda harus log masuk untuk menambahkan jawaban.