Mengatasi ketidakstasioneran model ARIMA

  • Pencipta
    Topik Pertanyaan
  • #9688
    Nabila S
    Peserta

    Selamat pagi,
    Saya ingin bertanya mengenai proses menstasionerkan data pada pemodelan ARIMA.
    Pada pemodelan ARIMA, syarat yang wajib dipenuhi adalah data bersifat stasioner. Namun jika data tidak stasioner, mana yang lebih baik saya gunakan? differencing atau menggunakan data return?

    Data yg saya gunakan adalah data indeks saham suatu negara. Dan sudah diuji ADF dengan hasil p-value>0.05 (data tidak stasioner).

    Mohon bantuannya, terima kasih.

Jawaban :

Melihat 1 balasan (dari total 1)
  • Penulis
    Jawaban
  • #9692
    StatistikaA
    Peserta

    jika data tidak stasioner maka lakukan differencing pada data.

Melihat 1 balasan (dari total 1)
  • Anda harus log masuk untuk menambahkan jawaban.
Facestats
Forum
Tanya
Tanya Statistik

FREE
VIEW