Masalah uji asumsi klasik pada ECM

  • Pencipta
    Topik
  • #1284
    destra

    Assalamualaikum Wr Wb

    Saya melakukan penelitian mengenai determinasi profitabilitas pada suatu bank. Jenis data time series, menggunakan aplikasi eviews7 dan dan dianalisis dengan metode ECM (domowitz elbadawi), sehingga modelnya:

    d(Y) = c + d(X1)+ d(X2)+ d(X3) + X1(-1) + X2(-1) + X3(-1) + ECT + e

    dimana ECT = X1(-1) + X2(-1) + X3(-1) – Y(-1)

    namun pada model tersebut masih terjadi masalah autokorelasi (LM test) dan normalitas (jarque bera). Pertanyaan saya adalah, cara apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan apabila cara tersebut diterapkan pada model saya, nanti model saya bentuknya seperti apa waktu mau di estimate?

    Mohon Bantuannya Pak/Bu
    Terimakasih

    Wassalamualaikum Wr Wb

  • Anda harus log masuk untuk menambahkan jawaban.