Identifikasi parameter ARIMA

  • Pencipta
    Topik Pertanyaan
  • #9689
    Nabila S
    Peserta

    Selamat pagi,
    Saya ingin bertanya mengenai tahap identifikasi parameter model ARIMA. Ketika saya memplotkan ACF dan PACF dari data saya, keduanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada lag manapun, tidak ada kenaikan atau penurunan pada plot (cut off maupun tail off), maka apakah tahapan yang saya lakukan salah?

    Data yang saya gunakan adalah data return.

    Mohon bantuannya, terima kasih.

Jawaban :

Melihat 1 balasan (dari total 1)
  • Penulis
    Jawaban
  • #9690
    StatistikaA
    Moderator

    menurut saya jika tahapan yang dilakukan sudah sesuai dan data yang diuji sudah stasioner namun saat tahap identifikasi parameter plot ACF dan PACF tidak terdapat lag yang signifikan maka model ARIMA (0,1,0) yg artinya model tidak mengandung MA dan AR. jadi untuk mendapatkan model terbaik maka dapat dilakukan overfitting model disekitar model utama dengan melihat model yang signifikan.

Melihat 1 balasan (dari total 1)
  • Anda harus log masuk untuk menambahkan jawaban.