Cara mengatasi autokorelasi

  • Pencipta
    Topik
  • #548
    Amelia

    Selamat sore, saya amelia. Saya mau bertanya.

    Saya sedang melakukan penelitian menggunakan SPSS. Semua uji asumsi klasik sudah saya lakukan. Namun, pada penelitian saya terdapat autokorelasi.

    Saya sudah coba tes menggunakan Durbin Watson dan Run Test namun tetap ada autokorelasi. Akhirnya saya mencari di google cara mengatasi autokorelasi, dan yang saya dapatkan adalah dengan cara transformasi Cochrane Orcutt. Setelah melakukan transformasi Cochrane Orcutt, penelitian saya sudah tidak ada lagi gangguan autokorelasi.

    Pertanyaan saya, apakah uji asumsi klasik lainnya harus diuji juga dengan regresi yang sudah ditransformasi menggunakan Cochrane Orcutt, atau hanya tes autokorelasinya saja?

    Terima kasih.

Melihat 10 balasan - 1 sampai 10 (dari total 57)
  • Penulis
    Balasan
  • #553
    R-Stats
    Peserta

    Ya, harus diuji kembali untuk data yang telah ditransformasi tersebut.

    #1100
    rani

    Assalamu’alaikum..
    Saya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian uji asumsi klasik, semua uji asumsi klasik lolos terkecuali uji autokorelasi dan ketika saya uji dengan uji run test pun hasilnya masih tidak lolos. Untuk itu saya harus bagaimana untuk mengatasi uji autokorelasi jika dengan uji DW, uji run test dan orchat tidak lolos. ?
    Terima kasih.

    #1101
    R-Stats
    Peserta

    Waalaikumsalam..
    Kalau boleh tahu datanya apa ya. Kalau pengambilan datanya independen dan bukan data runtun waktu, maka tidak diuji dengan uji autokorelasi juga tidak apa-apa.

    #1131
    Aufa

    Assalamualaikum, saya sedang mengerjakan skripsi,disini saya menemukan masalah diautokorelasi. Saya menggunakan data time series. Ketika saya sudah menyelesaikan autokorelasi dengan metode Cochrane orcutt, dan tidak terjadi autokorelasi, apakah uji normalitas, heteros, dan multikol juga saya uji lagi menggunakan metode Cochrane?

    #1136
    R-Stats
    Peserta

    Uni normalitas, heterokedastisitas dan multikolinieritas dilakukan terhadap data terakhir yang digunakan (data yang sama dengan data yang lolos uji autokorelasi).

    #1182
    Dian

    Saya mau bertanya apakah ada metode lain selain cochrane orcutt untuk mengatasi autokorelasi? Terima kasih sebelumnya

    #1188
    R-Stats
    Peserta

    Adanya autokorelasi pada regresi linier sebenarnya adalah hal yang normal jika datanya adalah data runtun waktu (time series).

    Jika ingin mengatasi autokorelasi, kita bisa menggunakan estimasi Generalized Least Squares sebagai pengganti metode Ordinary Least Squares. Estimasi Generalized Least Squares dengan metode Prais-Winsten sama halnya dengan Cochran Orcutt sama-sama dapat mengatasi masalah adanya autokorelasi pada model regresi linier.

    #1221
    R-Stats
    Peserta

    Sebenarnya tidak masalah jika datanya berkurang menjadi 35. Tapi saya agak bingung cara anda mentransformasi lag-nya. Soalnya dimensi datanya adalah 12×3, bukan 36×1.

    #1219
    Elvina

    Saya ingin bertanya, uji asumsi klasik sudah lewat semua. Uji dw, run test tidak lolos. Saat saya uji orcut tabel dw saya tidak semua terisi angka.
    Itu bagaimana ya?
    Data saya dr lap keuangan

    #1223
    R-Stats
    Peserta

    Tabel dw tidak semua terisi angka maksudnya bagaimana ya?

Melihat 10 balasan - 1 sampai 10 (dari total 57)
  • Anda harus log masuk untuk menambahkan jawaban.