Pembuktian Parameter Distribusi Normal Dua Peubah Acak

Diskusi Forum Statistika Pembuktian Parameter Distribusi Normal Dua Peubah Acak

Topik ini mengandung 2 balasan, memiliki 2 suara, dan terakhir diperbarui oleh  ade eka 3 bulan, 2 minggu yang lalu.

Tulisan 1 - 3 dari 3 tulisan
  • Penulis
    Balasan
  • #687 Balasan

    Riskayangan

    a. \(\text{E}(X)=\mu_1\)
    b. \(\text{Var}(X)=\sigma_1^2\)
    c. \(\text{E}(Y)=\mu_2\)
    d. \(\text{Var}(Y)=\sigma_2^2\)
    e. \(\text{Cov}(X,Y)=\rho\sigma_1\sigma_2\)

    #706 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Cari terlebih dahulu fungsi marginal \(X\) dan \(Y\), dimana diperoleh \(X\) dan \(Y\) akan mengikuti distribusi normal univariat atau \(X\sim N(\mu_x,\sigma_x^2)\) dan \(Y\sim N(\mu_y,\sigma_y^2).\)

    \(\text{Cov}(X,Y)\) diperoleh dari \(\text{E}[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)]\)

    #708 Balasan

    ade eka

    pembuktian parameter distribusi normal dua peubah acak

Tulisan 1 - 3 dari 3 tulisan
Beri juga komentar:
Isi identitas terlebih dahulu



Jika kamu mempunyai topik pertanyaan yang berbeda dengan topik di atas, silakan buat topik pertanyaan baru di Formulir Pertanyaan.