Diskusi Forum Statistika Masalah uji asumsi klasik pada ECM

Topik ini mengandung 0 balasan dan terakhir diperbarui oleh  destra 1 bulan, 2 minggu yang lalu.

Melihat 1 tulisan (dari total 1)
  • Penulis
    Dilihat
  • #1284 Balasan

    destra

    Assalamualaikum Wr Wb

    Saya melakukan penelitian mengenai determinasi profitabilitas pada suatu bank. Jenis data time series, menggunakan aplikasi eviews7 dan dan dianalisis dengan metode ECM (domowitz elbadawi), sehingga modelnya:

    d(Y) = c + d(X1)+ d(X2)+ d(X3) + X1(-1) + X2(-1) + X3(-1) + ECT + e

    dimana ECT = X1(-1) + X2(-1) + X3(-1) – Y(-1)

    namun pada model tersebut masih terjadi masalah autokorelasi (LM test) dan normalitas (jarque bera). Pertanyaan saya adalah, cara apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan apabila cara tersebut diterapkan pada model saya, nanti model saya bentuknya seperti apa waktu mau di estimate?

    Mohon Bantuannya Pak/Bu
    Terimakasih

    Wassalamualaikum Wr Wb

Melihat 1 tulisan (dari total 1)
Balasan Untuk: Masalah uji asumsi klasik pada ECM
Informasi Anda: