Diskusi Forum Statistika Cara Mengatasi Autokorelasi

Topik ini mengandung 27 balasan dan terakhir diperbarui oleh  Khusnul 3 jam, 44 menit yang lalu.

Melihat 4 tulisan - 25 sampai 28 (dari total 28)
  • Penulis
    Dilihat
  • #4172 Balasan

    Penny

    Assalamualaikum Pak,
    Saya mau bertanya ya pak, saya kan sedang mengerjakan skripsi dengan data runtun waktu.
    dari 4 uji asumsi klasik, saya hanya lolos 2 uji yakni normalitas dan mulitkolinearitasnya saja, sedangkan heterokedastisitas dan autokorelasinya tidak lolos uji pak.
    Didalam data sampel saya terdapat variabel dummy, itu tidak bisa ditransform kah pak? soalnya jika saya mau melakukan cara supaya uji hetero dan autokorelasi kan ada beberapa option, salah satunya melakukan transform data. Sedangkan variabel dummy saya berubah menjadi 0,000 semua pak.
    Mohon pencerahannya pak , terima kasih 🙂

    #4178 Balasan

    Moli

    Permisi kak, saya mau tanya, mengapa setelah saya transformasi data dengan Lag tersebut, data saya yang awalnya n = 63 menjadi n = 62 ? Kenapa ya kak? Apa tidak apa-apa?

    #4180 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Transformasi lag-nya adalah dengan melakukan pengurangan nilai observasi dengan nilai observasi sebelumnya. Misalnya observasi 2 dikurangi observasi 1, observasi 3 dikurangi observasi 2. Begitu seterusnya sehingga banyaknya observasi (\(n\)) harus berkurang 1.

    #4209 Balasan

    Khusnul

    Saya sedang menguji autokorelasi,pakai autokeralsi masih kena,pakai runtest pun masih,kena apakah bisa memakai lag? Karna variabel saya x dan z’nya dummy dan y m’nya adalah rasio,apakah bisa? Mohon bantuannya

Melihat 4 tulisan - 25 sampai 28 (dari total 28)
Balasan Untuk: Cara Mengatasi Autokorelasi
Informasi Anda: