Diskusi Forum Statistika Cara Mengatasi Autokorelasi

Topik ini mengandung 51 balasan dan terakhir diperbarui oleh  R-Stats 1 bulan yang lalu.

Melihat 24 tulisan - 25 sampai 48 (dari total 52)
  • Penulis
    Dilihat
  • #4014 Balasan

    Johan

    Siang pak.
    Saya mau tanya, variabel Y saya kan dummy, jd harus pake regresi logistik. Tp pas uji autokorelasi saya gagal pake uji apapun (run, DW, LM, Box pierces). Lalu sya obatin pake cochrane orcut dan hasilnya berhasil. Tp dlm asumsi logistik data tdk perlu di transformasikan. Itu bagaimana ya? Fyi, data saya time series.

    #4172 Balasan

    Penny

    Assalamualaikum Pak,
    Saya mau bertanya ya pak, saya kan sedang mengerjakan skripsi dengan data runtun waktu.
    dari 4 uji asumsi klasik, saya hanya lolos 2 uji yakni normalitas dan mulitkolinearitasnya saja, sedangkan heterokedastisitas dan autokorelasinya tidak lolos uji pak.
    Didalam data sampel saya terdapat variabel dummy, itu tidak bisa ditransform kah pak? soalnya jika saya mau melakukan cara supaya uji hetero dan autokorelasi kan ada beberapa option, salah satunya melakukan transform data. Sedangkan variabel dummy saya berubah menjadi 0,000 semua pak.
    Mohon pencerahannya pak , terima kasih 🙂

    #4280 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Variabel dummy tidak bisa dilakukan transformasi lag karena skala datanya adalah nominal atau ordinal.

    #4178 Balasan

    Moli

    Permisi kak, saya mau tanya, mengapa setelah saya transformasi data dengan Lag tersebut, data saya yang awalnya n = 63 menjadi n = 62 ? Kenapa ya kak? Apa tidak apa-apa?

    #4180 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Transformasi lag-nya adalah dengan melakukan pengurangan nilai observasi dengan nilai observasi sebelumnya. Misalnya observasi 2 dikurangi observasi 1, observasi 3 dikurangi observasi 2. Begitu seterusnya sehingga banyaknya observasi (\(n\)) harus berkurang 1.

    #4209 Balasan

    Khusnul

    Saya sedang menguji autokorelasi,pakai autokeralsi masih kena,pakai runtest pun masih,kena apakah bisa memakai lag? Karna variabel saya x dan z’nya dummy dan y m’nya adalah rasio,apakah bisa? Mohon bantuannya

    #4210 Balasan

    Septiani

    Saya ingin bertanya pak, saat uji autokorelasi dgn durbin watson tdk lolos, run test jg tdk lolos, dan saat menguji dgn cohcrane-ocrutt jg tdk lolos, bagaimana mengatasiny ya selain dgn uji diatas tsb, sy mengambil data laporan keuangan pemerintah dengan runtutan waktu. Mohon solusinya pak

    #4278 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Coba lakukan terus transformasi lag dengan cohcrane-ocrutt sampai tidak ada lagi autokorelasi. Resikonya adalah jumlah observasi akan terus berkurang. Cara lain adalah dengan Prais Winsten Regression.

    #4227 Balasan

    Putri

    Sudah melakukan perbaikan autokorelasi dengan diferensiasi. Apakah uji asumsi klasik lainnya diuji kembali dengan diferensiasi?

    #4230 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Ya, harus diuji kembali.

    #4250 Balasan

    William

    Untuk uji f dan t itu menggunakan data awal atau data transformasi? Terimakasih

    #4251 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Untuk uji f dan t menggunakan data yang sudah ditransformasi, karena kita melakukan pemodelan regresi menggunakan data hasil transformasi.

    #4263 Balasan

    kinan

    jadi, saya melakukan regresi data time series menggunakan metode ecm. Tapi, setelah dilakukan uji asumsi klasik ternyata terkena autokorelasi. Setelah ditambahkan variabel AR(1), nilai durbin watson lolos autokorelasi. namun variabel AR(1) nya tidak signifikan.
    pertanyaan saya, apakah model tersebut masih terkena autokorelasi atau sudah lolos ya?
    terimakasih sebelumnya

    #4270 Balasan

    penny

    pak saya juga melanjutkan pertanyaan,
    saat di lag itu di uji cochrane orcutt, data sampel berkurang saatu

    nah bagaimana menjelaskannya pak?
    sampel saya 156, tp menjadi 155.

    mohono pencerahannya pak

    #4277 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Data memang akan berkurang 1, karena transformasi lag merupakan pengurangan data ke-i dengan data ke-(i-1) atau data sebelumnya. Coba baca lagi teorinya ya.

    #4291 Balasan

    Reza

    Assalamualaikum saya mau bertanya, saat ini saya sedang mengerjakan skripsi dengan data panel lalu saat menguji asumsi klasik model saya terkena autokorelasi setelah membaca di internet untuk menyembuhkannya menggunakan metode GLS akan tetapi setelah setelah itu tetap tidak lolos autokorelasi lalu bagaimana caranya agar lolos autokorelasi?

    #4292 Balasan

    PATI

    saya sudah memakai uji selain autokorelasi tapi kenapa tetep saja ya nilai d hitungnya sangat rendah. apakah memang dari awal ada masalah dengan data saya.

    #4293 Balasan

    Muhammad Ari Wibowo

    Permisi saya mau bertanya, saya telah melakukan berbagai uji transform untuk menormalkan data saya, namun yang berhasil adalah cochrane orcutt ini, tetapi sampel saya berkurang 1 itu bagaimana ya? Apakah bisa dilanjut? Lantas nanti menjelaskannya harus seperti apa?

    Dan apakah saya harus merubah uji sebelumnya dengan variabel yg sudah di transformasi atau tetap pakai data variabel lama?

    Terimakasih

    #4305 Balasan

    Agung Budianto

    Hasil penelitian saya menunjukkan adanya autokorelasi. Setelah saya melakukan tahapan Cochrane Orcutt data saya yg awalnya 40 berkurang menjadi 39. Apakag hal itu wajar terjadi atau ada kesalahan ?

    #4307 Balasan

    Desi komala

    Pak maaf saya mau bertanya.. Data saya udah lolos uji normalitas multikolinearitas dan heteroskedastisitas tapi tidak lolos uji autokorelasi, udah di coba pake cochrane orcutt hasilnya oke.. Tapi pas di uji lagi untuk asumsi klasik yng lain.uji normalitas sama heteroskedastisitasnya jadi gak normal. Itu bagaimana ya mengatasi nya.. Terimaksih pak

    #4309 Balasan

    rizqi

    assalamualaikum, saya ingin bertanya data yang sudah saya olah terjadi autokorelasi dan setelah saya uji dengan Cochrane Orcutt sudah sesuai dengan yang diharapkan, setelah itu kita harus menghitung ulang Asumsi Klasik dan apakah menghitung regresi linear berganda, uji t, dan f dgn menggunakan data yang sudah di transform ?

    #4310 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Ya, kita harus melakukan pengujian memggunakan data yang sudah ditransformasi, sebab data yang digunakan dalam model regresi adalah data yang sudah ditransformasi.

    #4321 Balasan

    Hilal

    Assalamu’alaikum..
    Saya sedang melakukan penelitian uji asumsi klasik data rasio keuangan, semua uji asumsi klasik lolos terkecuali uji autokorelasi dan ketika saya uji dengan uji run test pun hasilnya masih tidak lolos. Untuk itu saya harus bagaimana untuk mengatasi uji autokorelasi jika dengan uji DW, uji run test tidak lolos, Sy pakai X1(0,573*log(X1)) tidak muncul hasil dan keluar tulisan warning, mohon pencerahannya.
    Terima kasih.

    #4325 Balasan

    Lucky

    Baru saja saya bimbingan dan menyerahkan hasil uji asumsi klasik kepada dosen. Sebelumnya, uji autokorelasi saya tidak lolos alias ada gejala autokorelasi lalu saya transform menggunakan metode cochrane dan ternyata lolos alias tidak ada gejala autokorelasi namun dosen saya mengatakan bahwa metode cochrane ini tidak bisa digunakan untuk data primer, hanya bisa data sekunder. Saya jadi pusing, sampel cuma 80 dan disarankan oleh dosen untuk menghilangkan outlier. Mohon bantuannya, saya tidak diperl olehkan menggunakan run test

Melihat 24 tulisan - 25 sampai 48 (dari total 52)
Balasan Untuk: Cara Mengatasi Autokorelasi
Informasi Anda: