Diskusi Forum Statistika Cara Mengatasi Autokorelasi

Topik ini mengandung 51 balasan dan terakhir diperbarui oleh  R-Stats 1 bulan yang lalu.

Melihat 24 tulisan - 1 sampai 24 (dari total 52)
  • Penulis
    Dilihat
  • #548 Balasan

    Amelia

    Selamat sore, saya amelia. Saya mau bertanya.

    Saya sedang melakukan penelitian menggunakan SPSS. Semua uji asumsi klasik sudah saya lakukan. Namun, pada penelitian saya terdapat autokorelasi.

    Saya sudah coba tes menggunakan Durbin Watson dan Run Test namun tetap ada autokorelasi. Akhirnya saya mencari di google cara mengatasi autokorelasi, dan yang saya dapatkan adalah dengan cara transformasi Cochrane Orcutt. Setelah melakukan transformasi Cochrane Orcutt, penelitian saya sudah tidak ada lagi gangguan autokorelasi.

    Pertanyaan saya, apakah uji asumsi klasik lainnya harus diuji juga dengan regresi yang sudah ditransformasi menggunakan Cochrane Orcutt, atau hanya tes autokorelasinya saja?

    Terima kasih.

    #553 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Ya, harus diuji kembali untuk data yang telah ditransformasi tersebut.

    #1100 Balasan

    rani

    Assalamu’alaikum..
    Saya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian uji asumsi klasik, semua uji asumsi klasik lolos terkecuali uji autokorelasi dan ketika saya uji dengan uji run test pun hasilnya masih tidak lolos. Untuk itu saya harus bagaimana untuk mengatasi uji autokorelasi jika dengan uji DW, uji run test dan orchat tidak lolos. ?
    Terima kasih.

    #1101 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Waalaikumsalam..
    Kalau boleh tahu datanya apa ya. Kalau pengambilan datanya independen dan bukan data runtun waktu, maka tidak diuji dengan uji autokorelasi juga tidak apa-apa.

    #1131 Balasan

    Aufa

    Assalamualaikum, saya sedang mengerjakan skripsi,disini saya menemukan masalah diautokorelasi. Saya menggunakan data time series. Ketika saya sudah menyelesaikan autokorelasi dengan metode Cochrane orcutt, dan tidak terjadi autokorelasi, apakah uji normalitas, heteros, dan multikol juga saya uji lagi menggunakan metode Cochrane?

    #1136 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Uni normalitas, heterokedastisitas dan multikolinieritas dilakukan terhadap data terakhir yang digunakan (data yang sama dengan data yang lolos uji autokorelasi).

    #1182 Balasan

    Dian

    Saya mau bertanya apakah ada metode lain selain cochrane orcutt untuk mengatasi autokorelasi? Terima kasih sebelumnya

    #1188 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Adanya autokorelasi pada regresi linier sebenarnya adalah hal yang normal jika datanya adalah data runtun waktu (time series).

    Jika ingin mengatasi autokorelasi, kita bisa menggunakan estimasi Generalized Least Squares sebagai pengganti metode Ordinary Least Squares. Estimasi Generalized Least Squares dengan metode Prais-Winsten sama halnya dengan Cochran Orcutt sama-sama dapat mengatasi masalah adanya autokorelasi pada model regresi linier.

    #1218 Balasan

    Nurullita

    Saya mau bertanya, data saya terjadi autokorelasi namun setelah di transform menggunakan Lag jumlah data nya menjadi berkurang 1 apakah tidak masalah? Lalu saya menyebut data nya tetap 36 atau menjadi 35? Tapi sampel perusahaannya ada 12 dan selama 3 tahun. Bagaimana ya ?

    #1221 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Sebenarnya tidak masalah jika datanya berkurang menjadi 35. Tapi saya agak bingung cara anda mentransformasi lag-nya. Soalnya dimensi datanya adalah 12×3, bukan 36×1.

    #1219 Balasan

    Elvina

    Saya ingin bertanya, uji asumsi klasik sudah lewat semua. Uji dw, run test tidak lolos. Saat saya uji orcut tabel dw saya tidak semua terisi angka.
    Itu bagaimana ya?
    Data saya dr lap keuangan

    #1223 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Tabel dw tidak semua terisi angka maksudnya bagaimana ya?

    #1296 Balasan

    Tedi

    Assalamualaikum mohon maaf pak mengganggu waktunya izin bertanya mengenai tranformasi data, apakah data yang sudah di transformasi kedalam bentuk logaritma natural (LN) bisa kembali di transformasikan kedalam bentuk LAG? Mohon penjelasannya pak
    Terimakasih

    #1320 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Salah satu sifat logatitma adalah \[e^{\ln {(x)}}=x.\] Dengan menggunakan sifat tersebut, jika kita telah mentransformasi data \(x\) dengan logaritma \[\ln x= z\] maka kita dapat mengembalikannya ke bentuk asal, yaitu \[e^z=x.\]

    #1299 Balasan

    Hestu

    Saya ingin bertanya, saya telah melakukan pengujian data dgn data dari laporan keuangan
    Untuk sampel 60 di uji normalitas, multiko data lolos tetapi setelah di uji auto DW sama dibawah Du
    Kemudian saya melakukan orcutt, setelah melakukan orcutt autokorelasi saya lolos tetapi di uji normalitas nya menjadi tidak lolos,
    Mohon bantuannya pak
    Terimakasih

    #1318 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Coba cara lain untuk menghilangkan adanya autokorelasi misalnya dengan melakukan transformasi, mengganti metode estimasinya dengan GLS atau metode lainnya. Intinya semua asumsi klasik harus terpenuhi.

    #1308 Balasan

    amalia

    Jika model yang digunakan double log namun asumsi autokorelasi tidak teratas, solusi lainnya apa ya? Kalau pakai cochrane orcutt, cara interpretasinya bagaimana ya? Apakah sama seperti persamaan regresi biasa atau harus dikembalikan, dan referensi buku yang menjelaskan cochrane orcutt, buku apa ya?

    #1339 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Coba gunakan metode Generalized Least Squares (GLS) atau pada prakteknya menggunakan metode FGLS. Dengan metode tersebut maka tidak akan ada lagi autokorelasi.

    Interpretasi untuk data yang telah ditransformasi maka sebaiknya datanya tersebut dikembalikan ke bentuk asal sehingga makna interpretasinya dapat dipahami dengan baik.

    Saya tidak tahu persis buku yang khusus membahas Cochrane Orcutt. Untuk mempelajarinya bisa membaca buku-buku ekonometrik, misalnya A Guide to Modern Econometrics

    #1343 Balasan

    charamina

    Bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan autokorelasi mengggunakan Cochrane-Orcutt? karena sedikit sekali informasi yang saya dapatkan di internet tentan cara menggunakan Cochrane-Orcutt. Terimakasih.

    #1344 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Menurut saya sangat banyak materinya di google. Tahap-tahap pengerjaannya juga dirinci dengan sangat baik. Pelajari saja sedikit demi sedikit. Saya yakin anda nanti akan bisa memahaminya.

    #1349 Balasan

    Youmand

    Maaf sebelumnya, uji normalitas tidak terpenuhi (tdk berdistribusi normal) & pada saat uji autokorelasi terjadi masalah namun untuk uji goodness of fit lolos. Bagaimana cara mengobati normalitasnya? Sample saya 342 (57×6).
    Saya mengikuti teori Gujarati jika sample diatasi 30 tidak apa tidak menggunakan uji normalitas karena data dianggap sudah mendekati normal. Lalu bagaimana menurut anda?

    #1350 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Pada saat akan melakukan regresi, sebaiknya data di eksplorasi terlebih dahulu, misalnya menggunakan diagram pencar atau scatter plot. Dari diagram pencar tersebut sebenarnya kita sudah bisa sedikit mendapat gambaran apakah kita dapat melakukan analisis dengan regresi linier.

    Jika ukuran data sudah besar, tapi setelah diuji ternyata tidak normal itu artinya data tersebut memang tidak normal. Jika sampel diatas 30, maka yang berdistribusi normal adalah distribusi rata-ratanya \((\bar{x})\) bukan distribusi datanya \((x).\)

    Untuk uji goodnes of fit, hipotesisnya apa dan statistik ujinya bagaimana?

    #1400 Balasan

    nurul

    saya ingin bertanya, bagaimana ya jika data saya lolos uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasticity, namun tidak lolos uji autokorelasi, padahal sudah menggunakan durbin watson dan runs test…
    mohon bantuannnya, terima kasih

    #4282 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Coba lakukan transformasi Cochrane Orcutt untuk mengatasinya.

Melihat 24 tulisan - 1 sampai 24 (dari total 52)
Balasan Untuk: Cara Mengatasi Autokorelasi
Informasi Anda: