Diskusi Forum Statistika Cara Mengatasi Autokorelasi

Topik ini mengandung 7 balasan dan terakhir diperbarui oleh  R-Stats 1 minggu yang lalu.

Melihat 8 tulisan - 1 sampai 8 (dari total 8)
  • Penulis
    Dilihat
  • #548 Balasan

    Amelia

    Selamat sore, saya amelia. Saya mau bertanya.

    Saya sedang melakukan penelitian menggunakan SPSS. Semua uji asumsi klasik sudah saya lakukan. Namun, pada penelitian saya terdapat autokorelasi.

    Saya sudah coba tes menggunakan Durbin Watson dan Run Test namun tetap ada autokorelasi. Akhirnya saya mencari di google cara mengatasi autokorelasi, dan yang saya dapatkan adalah dengan cara transformasi Cochrane Orcutt. Setelah melakukan transformasi Cochrane Orcutt, penelitian saya sudah tidak ada lagi gangguan autokorelasi.

    Pertanyaan saya, apakah uji asumsi klasik lainnya harus diuji juga dengan regresi yang sudah ditransformasi menggunakan Cochrane Orcutt, atau hanya tes autokorelasinya saja?

    Terima kasih.

    #553 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Ya, harus diuji kembali untuk data yang telah ditransformasi tersebut.

    #1100 Balasan

    rani

    Assalamu’alaikum..
    Saya mahasiswa yang sedang melakukan penelitian uji asumsi klasik, semua uji asumsi klasik lolos terkecuali uji autokorelasi dan ketika saya uji dengan uji run test pun hasilnya masih tidak lolos. Untuk itu saya harus bagaimana untuk mengatasi uji autokorelasi jika dengan uji DW, uji run test dan orchat tidak lolos. ?
    Terima kasih.

    #1101 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Waalaikumsalam..
    Kalau boleh tahu datanya apa ya. Kalau pengambilan datanya independen dan bukan data runtun waktu, maka tidak diuji dengan uji autokorelasi juga tidak apa-apa.

    #1131 Balasan

    Aufa

    Assalamualaikum, saya sedang mengerjakan skripsi,disini saya menemukan masalah diautokorelasi. Saya menggunakan data time series. Ketika saya sudah menyelesaikan autokorelasi dengan metode Cochrane orcutt, dan tidak terjadi autokorelasi, apakah uji normalitas, heteros, dan multikol juga saya uji lagi menggunakan metode Cochrane?

    #1136 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Uni normalitas, heterokedastisitas dan multikolinieritas dilakukan terhadap data terakhir yang digunakan (data yang sama dengan data yang lolos uji autokorelasi).

    #1182 Balasan

    Dian

    Saya mau bertanya apakah ada metode lain selain cochrane orcutt untuk mengatasi autokorelasi? Terima kasih sebelumnya

    #1188 Balasan

    R-Stats
    Keymaster

    Adanya autokorelasi pada regresi linier sebenarnya adalah hal yang normal jika datanya adalah data runtun waktu (time series).

    Jika ingin mengatasi autokorelasi, kita bisa menggunakan metode estimasi Generalized Least Squares sebagai pengganti metode Ordinary Least Squares. Metode estimasi Generalized Least Squares dapat mengatasi masalah adanya autokorelasi dan heterokedastisitas pada model regresi linier.

Melihat 8 tulisan - 1 sampai 8 (dari total 8)
Balasan Untuk: Cara Mengatasi Autokorelasi
Informasi Anda: